рефераты
рефераты
Главная
Рефераты по рекламе
Рефераты по физике
Рефераты по философии
Рефераты по финансам
Рефераты по химии
Рефераты по цифровым устройствам
Рефераты по экологическому праву
Рефераты по экономико-математическому моделированию
Рефераты по экономической географии
Рефераты по экономической теории
Рефераты по этике
Рефераты по юриспруденции
Рефераты по языковедению
Рефераты по юридическим наукам
Рефераты по истории
Рефераты по компьютерным наукам
Рефераты по медицинским наукам
Рефераты по финансовым наукам
Психология и педагогика
Промышленность производство
Биология и химия
Языкознание филология
Издательское дело и полиграфия
Рефераты по краеведению и этнографии
Рефераты по религии и мифологии
Рефераты по медицине
Рефераты по сексологии
Рефераты по информатике программированию
Рефераты по биологии
Рефераты по экономике
Рефераты по москвоведению
Рефераты по экологии
Рефераты по физкультуре и спорту
Топики по английскому языку
Рефераты по математике
Рефераты по музыке
Остальные рефераты
Рефераты по авиации и космонавтике
Рефераты по административному праву
Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Рефераты по арбитражному процессу
Рефераты по архитектуре
Рефераты по астрономии
Рефераты по банковскому делу
Рефераты по биржевому делу
Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Рефераты по валютным отношениям
Рефераты по ветеринарии
Рефераты для военной кафедры
Рефераты по географии
Рефераты по геодезии
Рефераты по геологии
Рефераты по геополитике
Рефераты по государству и праву
Рефераты по гражданскому праву и процессу
Рефераты по делопроизводству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по налогообложению
Рефераты по педагогике
Рефераты по политологии
Рефераты по праву
Биографии
Рефераты по предпринимательству
Рефераты по психологии
Рефераты по радиоэлектронике
Рефераты по риторике
Рефераты по социологии
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по строительству
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по таможенной системе
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по технологии
Рефераты по товароведению
Рефераты по транспорту
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению

Контрольная работа: Рівняння регресії і побудова економетричних моделей


Контрольная работа: Рівняння регресії і побудова економетричних моделей

ЗМІСТ

Завдання 1. Побудова економетричної моделі парної регресії 2

Завдання 2. Побудова економетричної моделі множинної регресії 2

Розв’язання завдання 1. 3

Розв’язання завдання 2. 8

3. Регресійний аналіз. 8


Завдання 1. Побудова економетричної моделі парної регресії

На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (незалежна змінна) побудувати економетричну модель:

·     оцінити параметри моделі за методом найменших квадратів;

·     визначити коефіцієнти кореляції та детермінації;

·     оцінити значимість регресійної моделі за критерієм Фішера;

·     оцінити значимість параметрів моделі регресії;

·     виконати точкове прогнозування yn+1 для , де р = 0,95;

·     обчислити інтервали довіри для залежної змінної при α = 0,05;

·     зробити висновок.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку (варіант 9)

Х (незалежна змінна) У (залежна змінна)
0,15 1,35
0,34 1,39
0,09 1,27
0,05 1,10
0,48 1,23
0,41 1,39
0,62 1,38
0,50 1,35
1,2 1,24
0,21 1,40

Завдання 2. Побудова економетричної моделі множинної регресії

На основі даних таблиці (таблиця 2) спостережень побудувати найкраще рівняння регресії:

·     побудувати кореляційну матрицю, використовуючи процедуру Кореляція;

·     визначити наявність мультиколінеарності;

·     провести регресійний аналіз, використовуючи процедуру Регресія;

·     побудувати рівняння регресії і оцінити статистичні характеристики;

·     визначити найкраще рівняння регресії.


Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку (варіант 9)

У Х1 Х2 Х3
9,4 0,23 1,35 173,9
9,9 0,43 1,39 162,3
9,1 0,26 1,27 101,2
5,5 0,43 1,10 177,8
6,6 0,38 1,23 93,2
4,3 0,42 1,39 126,7
7,4 0,30 1,38 91,8
6,6 0,37 1,35 70,6
5,5 0,34 1,24 97,2
9,4 0,23 1,40 80,3

Розв’язання завдання 1.

Рівняння регресії має наступний вигляд: ŷ. Розрахуємо необхідні для оцінки методом найменших квадратів коефіцієнти b0 і b1. Проміжні розрахунки наведено в Додатку 1.

Отже, відповідно до методу найменших квадратів, рівняння регресії має вигляд: ŷ

Визначимо коефіцієнти кореляції та детермінації.

Коефіцієнт парної детермінації

Висновок: коефіцієнт парної детермінації R2 складає 0,0016. Це означає, що тільки 0,16% змін змінної у визначається лінійною залежністю від змінної х. Такий зв’язок дуже малий для подальшого аналізу і не здатний надати точних результатів для подальшого прогнозування.

Для перевірки коефіцієнту детермінації висуваємо гіпотези:

Н0: R2 = 0 (лінійної залежності немає).

Н1: R2 ≠ 0 (лінійна залежність є).

Обираємо рівень значущості α – за умовами він дорівнює 0,05.

α = 0,05.

Визначаємо ступінь свободи k:

k1 = m = 1

k2 = n – 2 = 10 – 2 = 8

n – кількість спостережень; m – кількість пояснювальних змінних.

Скориставшись таблицею Фішера, визначимо, що F0,05 = 5,32.

Определим F-статистику:

F < F0,05. Отже, гіпотезу R2 ≠ 0 відкидаємо з п’ятивідсотковим ризиком помилитись і приймаємо гіпотезу Н0: R2 = 0. Таким чином, з імовірністю більше 95% можна стверджувати, що між змінними х та у не існує лінійної залежності.

Коефіцієнт кореляції rxy:

Повинна виконуватись умова .

У нашому випадку (0,0404) 2 ≈ 0,0016 ≈ R2. Приблизна рівність означає, що розрахунки проведено вірно.

Висновок: коефіцієнт кореляції rxy складає 0,0404. Це означає, що між змінними х та у існує дуже слабка лінійна залежність.

Для перевірки надійності коефіцієнту кореляції визначимо t-статистику:

Повинна виконуватись умова .

В нашому випадку (0,1166) 2 ≈ 0,0136 ≈ F. Приблизна рівність (F = 0,0128) означає, що в розрахунках були погрішності, але через їхню незначущість ними можна зневажати.

3. Оцінка значущості параметрів моделі. Побудування інтервалів довіри.

I. Оцінімо параметр b0. Для цього розрахуємо коефіцієнт статистику t0.

b0 = 1,3053


Висуваємо гіпотези:

H0: β0 = 0

H1: β0 ≠ 0

Рівень значущості α = 0,05

Кількість ступенів свободи k = n – 2; k = 10 – 2 = 8.

За допомогою таблиці теста Стьюдента визначимо, що t0,05 = 2,31.

Висновок: за п’ятивідсоткового рівня значущості можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за95% оцінка b0 є статистично значущою, що потребує розрахунку інтервалу довіри.

β0 = b0 ± t0,05*σb0 = 1,3053 ± 2,31*0,0529 = 1,3053 ± 0,122199

Р(1,183101< β0 < 1,427499) = (1 – α) *100% = 95%

Таким чином, в генеральній сукупності β0 з імовірністю 95% знаходиться в інтервалі (1,183101; 1,427499).

II. Оцінімо параметр b1.

b1 = 0,0115

Визначимо t-статистику для b1:

В нашому випадку tст1 ≈ trxy. Приблизна рівність допустима (trxy = 0,1166) і означає, що в розрахунках були погрішності, якими можна зневажати.

Висуваємо гіпотези:

H0: β0 = 0

H1: β0 ≠ 0

tст1 = 0,1122

Рівень значущості α = 0,05.

Кількість ступенів свободи k = n – 2; k = 10 – 2 = 8.

За допомогою таблиці теста Стьюдента визначимо, що t0,05 = 2,31.

tст1< t0,05.

Висновок: за п’ятивідсоткового рівня значущості можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за 95%, оцінка параметра b1 не є статистично значущою, звідки робимо висновок, що інтервал довіри не розраховується.

4. Точкове прогнозування yn+1 для , де р = 0,95.

ŷn+1 = b0 + b1*xn+1

ŷn+1 = 1,3053 + 0,0115*11 = 1,4318.

Висновок: отже, за прогнозними даними в 11-му періоді значення залежної змінної дорівнюватиме 1,4318. Але, як було вказано раніше, ці прогнозні значення навряд чи можна вважати достовірними, тому що коефіцієнти детермінації та кореляції відповідають дуже слабкому рівню зв’язку між змінними.


Розв’язання завдання 2

1. Кореляційна матриця.

За допомогою Пакету аналізу Excel побудуємо кореляційну матрицю, використовуючи операцію Кореляція (рис.1).

Рис.1. Процес побудови кореляційної матриці.

Таблиця 1. Кореляційна матриця Excel

Стовпчик 1 Стовпчик 2 Стовпчик 3
Стовпчик 1 1
Стовпчик 2 -0,30202801 1
Стовпчик 3 0,279578475 -0,25820294 1

3. Регресійний аналіз

За допомогою команди Регресія Аналізу даних Excel (рис.2) проведемо регресійний аналіз.

Рис.2. Процес проведення регресійного аналізу.


Виходячи з даних таблиці 2, маємо наступні висновки:

1. Коефіцієнт множинної детермінації показує, що приблизно 50% зміни змінної У залежить від змін змінних Х. Це свідчить про доволі щільний зв’язок, враховуючи як мінімум три фактори впливу (три змінні).

2. Рівень спостережень (10) дозволяє судити про достатній рівень для оцінки множинної регресії.

3. F більша за значимість F. Це означає, що з 5% -м ризиком помилки можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за 95%, можна стверджувати, що між змінними Х1, Х2 та Х3 існує лінійна залежність.

4. Мультиколлінеарність – це становище, за якого одна чи більше незалежних змінних, що входять до рівняння регресії, є точними лінійними функціями від однієї чи більше інших незалежних змінних того самого рівняння. Наявність мультиколлінеарності визначає коефіцієнт детермінації. Його значення, що свідчить про залежність незалежних змінних одна від одної. Отже, спостерігаємо наявність мультиколлінеарності.

Виходячи з результатів даного аналізу маємо наступне рівняння регресії (найкраще):


Таблиця 2

Результати регресійного аналізу Excel

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,711739446
R-квадрат 0,506573039
Нормированный R-квадрат 0,259859559
Стандартная ошибка 1,70239339
Наблюдения 10
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 3 17,85214 5,950713 2,053285 0, 208003285
Остаток 6 17,38886 2,898143
Итого 9 35,241
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 1,705455824 9,48843 0,179741 0,863273 -21,51189547 24,92280712 -21,51189547 24,92280712
Переменная X 1 -14,451294 7,646333 -1,88996 0,107657 -33,16119756 4,258609463 -33,16119756 4,258609463
Переменная X 2 6,506205971 6, 202293 1,049 0,334583 -8,670259371 21,68267131 -8,670259371 21,68267131
Переменная X 3 0,017365132 0,015039 1,154705 0,292119 -0,019432971 0,054163235 -0,019432971 0,054163235

 

Додаток 1

Таблиця проміжних розрахунків до Завдання 1.

i x y х2 х*y ŷ у-уср (у-уср) 2 (ŷ - уср) 2 (у - ŷ) 2 х-х (х-х) 2 (х-х) (у-у)
1 0,15 1,35 0,0225 0, 2025 1,3071 0,0400 0,0016 0,00000861 0,0018 -0,2550 0,0650 -0,0102
2 0,34 1,39 0,1156 0,4726 1,3093 0,0800 0,0064 0,00000056 0,0065 -0,0650 0,0042 -0,0052
3 0,09 1,27 0,0081 0,1143 1,3064 -0,0400 0,0016 0,00001314 0,0013 -0,3150 0,0992 0,0126
4 0,05 1,1 0,0025 0,055 1,3059 -0,2100 0,0441 0,00001669 0,0424 -0,3550 0,1260 0,0746
5 0,48 1,23 0,2304 0,5904 1,3109 -0,0800 0,0064 0,00000074 0,0065 0,0750 0,0056 -0,0060
6 0,41 1,39 0,1681 0,5699 1,3101 0,0800 0,0064 0,00000000 0,0064 0,0050 0,0000 0,0004
7 0,62 1,38 0,3844 0,8556 1,3125 0,0700 0,0049 0,00000612 0,0046 0,2150 0,0462 0,0151
8 0,5 1,35 0,25 0,675 1,3111 0,0400 0,0016 0,00000120 0,0015 0,0950 0,0090 0,0038
9 1,2 1,24 1,44 1,488 1,3191 -0,0700 0,0049 0,00008369 0,0063 0,7950 0,6320 -0,0557
10 0,21 1,4 0,0441 0,294 1,3078 0,0900 0,0081 0,00000504 0,0085 -0, 1950 0,0380 -0,0176
Σ 4,05 13,1 2,6657 5,3173 0,0860 0,00013578 0,0859 1,0255 0,0118
Σ/і 0,4050 1,3100 0,2666 0,5317 0,0086 0,00001358 0,0086 0,1025 0,0012


© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты